1201 - ELW 현재가
화면 개요
ELW 현재가 화면으로서 가격, 대비, 거래량 뿐 아니라 ELW 모든 종목 및 그에 대한 민감도, 변동성을 함께 보여주는 ELW의 대표적인 화면입니다.
화면 설명
1 종목검색
돋보기 버튼을 클릭하여 종목을 검색할 수 있습니다. 종목명으로 검색할 수도 있고, 만기일, 발행사, 담당 LP 등의 조건으로도 해당 종목을 검색할 수 있습니다.
2 종목정보
탭을 변경하여 해당 ELW 종목의 시세 관련 데이터와 ELW의 기초자산의 시세성 데이터를 볼 수 있습니다. 해당 ELW의 거래형성 현황을 보여주는 부분입니다.
3 ELW전종목 시세, 현황 및 해당ELW의 거래정보
ELW 전종목의 현재가, 대비, 등락률, 거래량, 표준이론가, 패리티, 기어링, 레버리지, 손익분기점, 자본지지점, 델타, 감마, 베가, 세타, 내재변동성, LP변동성 을 확인할 수 있습니다. 또한 자신만의 관심종목들과 외국계 증권사의 매매현황, 시장대표지수인 KRX100과 KOSPI200의 현황을 바로 확인할 수 있습니다. ※ 위 개념에 대해서는 하단의 [팁] 부분에서 자세히 설명드립니다.
4 조건검색ELW는 기초자산으로 무엇을 설정하느냐에 따라 매우 다양한 상품 출시가 가능합니다. 유가종목/코스닥종목인지, 혹은 지수를 기초로한 ELW인지, 발행사는 어디 증권사인지, 콜ELW 혹은 풋ELW인지 조건을 주어 이에 해당되는 ELW 리스트를 뽑을 수 있고, 결과로 나온 ELW 종목명을 Drag & Drop으로 좌상단의 부분에 던지면 상세한 시세정보를 얻을 수 있습니다.
5 종목 세부 정보ELW는 파생상품으로서 기초자산의 변화로 부터 매우 다양한 정보를 얻을 수 있습니다. 대표적인 개념이 '민감도'로서 델타, 감마 등이 대표적이며 이에 대한 의미는 하단의 [팁] 부분에서 다루게 됩니다. 그 외에 매수 매도 상위 5개 회원사, 해당 ELW에 대한 외국인 투자현황, 기초자산에 대한 정보, ELW관련 뉴스와 공시, 변동성 정보를 보실 수 있습니다.
참고 사항
변동성(Volatility)
이론적으로 ELW의 가격을 결정하는 요소 중 하나가 기초자산의 변동성입니다. 그러나 현실적으로는 시장에서 형성된 ELW의 가격을 통해 기초자산의 변동성을 역산하고 있으며, 변동성의 확대가 예상되면 ELW의 가치가 상승합니다.
델타(Delta,Δ)
기초자산 가격변화에 따른 ELW 가격 변화율 ELW 가격변화 = (델타*기초자산 가격변화)*전환비율 콜ELW의 경우 내가격(ITM) 수준일 수록 1에 근접하며, 풉ELW의 경우 -1에 근접하게 됩니다.
감마(Gamma,Γ)
기초자산 가격변화에 따른 델타 값의 변화분. 감마는 콜,풋에 관계없이 ATM부근에가 가장 크며 ATM에서 멀어질 수록 작아집니다. (0<감마<1)
베가(Vega,υ)
기초자산 변동성에 따른 옵션 프리미엄 변화율. 변동성이 클수록 옵션의 가치가 커지기 때문에 옵션의 종류에 상관없이 양(+)의 값을 갖게 됩니다.
세타(Theta,θ)
ELW 잔존일의 변화에 따른 ELW 프리미엄 변화율. ELW의 가치는 만기에 근접할 수록 작아지므로 종류에 관계없이 음(-)의 값을 갖게 됩니다.
로우(Rho)
이자율 변화에 따른 ELW 가격 변화분. 콜의 경우 양(+), 풋의 경우 음(-)의 값을 같습니다.
전환비율
만기에 ELW 1개를 행사하여 얻을 수 있는 기초자산의 수입니다.
패리티
현재 시점에서 권리를 행사했을 경우 투자자가 얻을 수 있는 이익 또는 손실을 의미합니다. - 콜의 Parity Ratio = (기초자산 가격/행사가격)*100 (%) - 풋의 Parity Ratio = (행사가격/기초자산 가격)*100 (%) 패리티가 100보다 크면 내가격(ITM), 100보다 작으면 외가격(OTM)을 의미합니다.
자본지지점
기초자산과 ELW의 수익률이 같아지는 시점에 도달하기 위해 필요한 기초자산의 기대상승률. 기초자산이 자본지지점보다 더 오를 것이라고 예상한다면 ELW에 투자하는 것이 레버리지 효과로 인해 더 유리합니다.
기어링%
기초자산의 움직임에 따른 ELW의 가격 탄력성. 즉, 주식투자 대비 ELW 투자의 승수 효과를 의미합니다.
레버리지(Leverage)
기초자산 가격 1% 상승시의 ELW 가격 변화율 (= 기어링비율 * 델타)
손익분기점(BEP)
ELW에 투자해서 적어도 손실을 입지 않기 위해 - 콜의 경우 기초자산이 얼마나 올라야 하는지 - 풋의 경우 얼마나 내려야 하는지를 보여주는 지표입니다.
LP(Liquidity Provider, 유동성공급자)
상시 ELW에 대한 다양한 호가를 제출하여 ELW를 사거나 팔고자 하는 투자자가 있는 경우, 거래가 성사될 수 있도록 지원하는 역할을 합니다. ELW 상장을 위해서는 반드시 1사 이상의 LP를 지정하게 되어 있습니다.
관련 화면
1211 - ELW 시세표
1211 - ELW 시세표
화면 개요
ELW 현재가 화면으로서 가격, 대비, 거래량 뿐 아니라 ELW 모든 종목 및 그에 대한 민감도, 변동성을 함께 보여주는 ELW의 대표적인 화면입니다.
화면 설명
1 조회일자설정
약 200일의 데이터를 저장하고 있으며 조회일 당시의 종가, 대비, 등락률, 거래대금, 거래량 과 그밖의 투자지표, 민감도 등을 확인할 수 있습니다.
2 조건검색
기초자산의 특징(개별주식옵션/지수옵션), ELW의 타입 (콜/풋, 표준형/조기종료 등) 을 조건으로 주어 이에 해당하는 ELW 종목들을 리스팅 할 수 있습니다. 이에 대한 여러가지 항목들을 확인할 수 있으며 다른 화면으로 종목을 Drag & Drop 하여 이 화면에서 보여주지 못하는 정보를 얻을 수도 있습니다.
3 전종목에 대한 세부 정보
- 시세 : 현재가, 대비, 등락률, 매도, 매수, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금 - LP매매 : 거래량, 순매수/매도/매수 의 비율 - 투자지표 : 표준이론가, 괴리도, 패리티, 기어링, 레버리지, 손익분기점, 자본지지점 - 민감도 : 내재변동성, LP변동성, 델타, 감마, 세타, 베가, 로우 - 기본정보 : 행사가, LP종료일, 전환비율, 상장일, 최종거래일, 잔존일수 LP보유량 및 LP비중
4 기초자산이 같은 ELW의 합산 정보기초자산이 같은 당일의 ELW의 합산 데이터입니다.
5 대표지수의 정보우리나라에서 ELW 전체거래량 중에서는 시장대표지수 옵션 비중이 매우 큽니다. 이 부분은 시장대표지수의 값, 등락률과 지수 소속 종목들의 거래량 합산 등을 표시해줍니다.
참고 사항
변동성(Volatility)
이론적으로 ELW의 가격을 결정하는 요소 중 하나가 기초자산의 변동성입니다. 그러나 현실적으로는 시장에서 형성된 ELW의 가격을 통해 기초자산의 변동성을 역산하고 있으며, 변동성의 확대가 예상되면 ELW의 가치가 상승합니다.
델타(Delta,Δ)
기초자산 가격변화에 따른 ELW 가격 변화율 ELW 가격변화 = (델타*기초자산 가격변화)*전환비율 콜ELW의 경우 내가격(ITM) 수준일 수록 1에 근접하며, 풉ELW의 경우 -1에 근접하게 됩니다.
감마(Gamma,Γ)
기초자산 가격변화에 따른 델타 값의 변화분. 감마는 콜,풋에 관계없이 ATM부근에가 가장 크며 ATM에서 멀어질 수록 작아집니다. (0<감마<1)
베가(Vega,υ)
기초자산 변동성에 따른 옵션 프리미엄 변화율. 변동성이 클수록 옵션의 가치가 커지기 때문에 옵션의 종류에 상관없이 양(+)의 값을 갖게 됩니다.
세타(Theta,θ)
ELW 잔존일의 변화에 따른 ELW 프리미엄 변화율. ELW의 가치는 만기에 근접할 수록 작아지므로 종류에 관계없이 음(-)의 값을 갖게 됩니다.
로우(Rho)
이자율 변화에 따른 ELW 가격 변화분. 콜의 경우 양(+), 풋의 경우 음(-)의 값을 같습니다.
전환비율
만기에 ELW 1개를 행사하여 얻을 수 있는 기초자산의 수입니다.
패리티
현재 시점에서 권리를 행사했을 경우 투자자가 얻을 수 있는 이익 또는 손실을 의미합니다. - 콜의 Parity Ratio = (기초자산 가격/행사가격)*100 (%) - 풋의 Parity Ratio = (행사가격/기초자산 가격)*100 (%) 패리티가 100보다 크면 내가격(ITM), 100보다 작으면 외가격(OTM)을 의미합니다.
자본지지점
기초자산과 ELW의 수익률이 같아지는 시점에 도달하기 위해 필요한 기초자산의 기대상승률. 기초자산이 자본지지점보다 더 오를 것이라고 예상한다면 ELW에 투자하는 것이 레버리지 효과로 인해 더 유리합니다.
기어링%
기초자산의 움직임에 따른 ELW의 가격 탄력성. 즉, 주식투자 대비 ELW 투자의 승수 효과를 의미합니다.
레버리지(Leverage)
기초자산 가격 1% 상승시의 ELW 가격 변화율 (= 기어링비율 * 델타)
손익분기점(BEP)
ELW에 투자해서 적어도 손실을 입지 않기 위해 - 콜의 경우 기초자산이 얼마나 올라야 하는지 - 풋의 경우 얼마나 내려야 하는지를 보여주는 지표입니다.
LP(Liquidity Provider, 유동성공급자)
상시 ELW에 대한 다양한 호가를 제출하여 ELW를 사거나 팔고자 하는 투자자가 있는 경우, 거래가 성사될 수 있도록 지원하는 역할을 합니다. ELW 상장을 위해서는 반드시 1사 이상의 LP를 지정하게 되어 있습니다.
관련 화면
1201 - ELW 현재가